任何期权价格 = 内在价值 + 时间价值。内在价值是「现在行权能赚多少」，时间价值是「未来还有多少可能性」。看看二者如何此消彼长，并随到期日临近而衰减。
内在价值:立即行权能拿到的钱。Call = max(S−K, 0),Put = max(K−S, 0),永不为负。 时间价值:= 期权价格 − 内在价值。代表「到期前价格还可能向有利方向移动」的可能性溢价,随时间流逝而衰减,到期时归零。
固定当前参数,横轴为剩余天数。注意时间价值如何随到期临近而加速衰减至 0。